REAL OPTIONS SUPER LATTIC 软件 (SLS)发布了！超越学术和理论领域，一款进行实物期权分析的最新软件。虽然使用程序代码编写，SLS却是一款完全独立的软件，可用来分析和计算实物期权，并且允许客户将其整合到电子表格模型中。最新设计的客户化期权模块可以创建符合客户自己需要的期权模型，在模型中客户可以查看所有的数学公式和函数，因此方法和结果都不再那么神秘，也便于理解和解释。这里的实物期权，金融期权以及雇员股票期权包括：

· 美式期权，百慕大期权，客户化期权以及欧式期权
· 放弃期权，收缩期权，扩展期权，以及选择期权
· 变化波动率期权
· 奇异的单一和双重障碍期权
· 实物期权，金融期权以及雇员股票期权
· 多重标的资产和多阶段性期权
· 同时多阶段连续混合模型
· 特定期权（均值-回复特征，跳跃传播特征，彩虹特征）
· 兼容Excel加载宏函数功能（兼容仿真和优化）
· 辅助教材：5本教材，培训DVD，现场培训课程，使用手册，帮助文件，大量的案例库，真实的商业案例，和专业的现场咨询
· 可视化公式和函数
· 波动率估算模型
· 加上任何由客户自定义的期权模型

获益

REAL OPTIONS SUPER LATTICE 求解器为您提供多种优势，包括：
平衡静态的NPV分析和增添复杂的层次性分析，包括动态的仿真，实物期权分析，和优化
使用发现，估价，选择，和区分正确项目的分析框架
为战略价值加入更多的洞察力，将管理的灵活性加入到决策的制定中
正确计量项目的内在战略价值，减少低估特定项目的可能性
确定，构建，以及评估未来的战略机会
不同于NPV决策所有的决策必须在期初制定的要求，随着项目的进展可将新的决策结合在一起。
不同于NPV只提供单一决策路径，可分析多个战略决策阶段的路径。
使用可靠，重复，以及一致的过程用于决策的制定
为公司节约因雇用第三方咨询公司进行实物期权分析而花费的巨额投入
使用蒙特卡罗分析确定风险的波动性
为用户提供强大的分析工具和友好的使用界面
解决其它方法不可能被解决的问题

可解决的期权问题

美式期权，百慕大期权，客户化期权以及欧式期权
放弃期权，收缩期权，扩展期权，以及选择期权
变化波动率期权
同时多阶段连续混合模型
奇异单一和双重障碍期权
实物期权，金融期权以及雇员股票期权
多重标的资产和多阶段性期权
特定期权（均值-回复特征，跳跃传播特征，彩虹特征）
任何由客户自定义的期权模型

运算法则

闭合的美式期权和欧式期权工具
二叉网格，三叉网格，四叉网格，五叉网格
通过Risk Simulator软件进行基于路径的蒙特卡洛仿真

辅助材料

· 5本由软件的创始人编写的关于风险分析，仿真，预测，优化，实物期权以及期权价值评估的教材。
· 关于风险分析的培训DVD（仿真，预测，优化，实物期权，以及应用商业统计）
· 关于风险管理，仿真，预测，优化和实物期权分析的现场培训
· 详细的使用手册帮助文件，和大量的案例文件
· 现场的项目咨询

功能

友好的用户使用界面
综合使用手册，通过案例和应用说明每个模块的功能
从分析问题到软件的使用，短小的案例说明了实物期权的实际应用，
不同的方法计算波动性
可客户化期权
在客户化期权模块中可以查看所有的公式和计算
与Risk Simulator软件的蒙特卡罗分析，预测以及优化相兼容

培训和咨询

高级的分析工具，例如SLS和Risk Simulator软件可能操作简单，但是如果使用不当可能会出现很多问题。有效的理论认识，加上实际的操作经验会带来意想不到的效果；因此，培训尤为关键。为管理层开设的实物期权分析是一个一天的对实物期权法进行概括性说明的课程。课程包括：什么是实物期权，如何发现它们，为何实物期权分析如此重要，真实的商业案例（哪些公司使用过实物期权以及他们是如何使用的），以及案例模型。我们同样也为分析人员开设了实物期权分析课程，重点培训对象是那些想在工作中应用实物期权分析，但是缺少分析和应用的经验的人士。这个两天的培训课程包括如何建立实物期权的模型，应用实物期权，通过使用仿真，数值方法和二叉网格解决实物期权问题。课程的重点集中在详细的案例学习以及通过SLS软件解决一些实际的决策问题。在课程中还包含风险分析的相关内容，包括蒙特卡罗仿真，时间序列预测，随机优化以及Risk Simulator软件的使用，同样也包括很多为客户自行定制的实物期权相关课程（完全按照企业要求设计的实物期权课程）。我们同时也提供相关的咨询服务，包括对实物期权的构建，风险分析，模型的建立，以及软件的客户化。

资历

Johnathan Mun 博士是软件的发明人，他教授实物期权分析，以及风险分析的相关课程。他曾经为众多世界500强企业提供实物期权分析以及风险分析的咨询活动，他编写过很多本专著，包括：Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition (Wiley Finance, 2005), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006),等等。他现在是Real Options Valuation公司的创始人兼CEO，负责分析软件的开发，项目的咨询，以及培训活动。他曾经是Decisioneering公司分析部门的副总裁，毕马威会计师事务所财务战略咨询部门的咨询经理。在毕马威咨询公司和 Decisioneering任职期间，他已经为多个公司提供建议、咨询和进行实物期权分析，这些公司包括联合利华公司、英国石油公司、瑞士信贷、摩托罗拉、英特尔以及El Paso Electric公司。目前他在德国应用科技大学、瑞士管理大学和金门大学（加利福尼亚州）的金融、经济和统计专业任客座教授，他曾就实物期权、模拟和风险分析主题，以及公司理财主题，参加研讨会并进行了演讲。他拥有经济学和金融学的博士学位，工商管理硕士学位，注册金融风险分析师（FRM），注册金融分析师（CFC），注册风险管理分析师（CRA）。现居住在美国加利福尼亚。