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Basel II
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联系我们了解更多关于Basel II Modeling Toolkit软件的信息！
Basel II Modeling Toolkit软件 (高级版本) 提供了以下分析软件和建模工具：
· BASEL II MODELING TOOLKIT
软件
· RISK SIMULATOR
软件
· REAL OPTIONS SLS
软件
BASEL II MODELING TOOLKIT软件
该工具软件包含有100个以上的分析模型，案例电子表格，涵盖了Basel II协议中的IRB
要求和风险分析范畴：
· 信贷分析 –
信贷贴水分析，国际信贷和基于市场的信贷分析，以及内部信贷评级模型。
· 债务分析 –
资产-权益奇偶模型，Cox模型，随机默顿模型，Vasicek结构部分差异模型，用来决定风险负债，回报率，和利率的均值-回复行为，包括应用实物期权分析决定风险负债价值和相应的回报。
· 随机预测 – Box-Jenkins ARIMA
计量经济模型，时间序列预测模型，非线性外推模型，多元回归模型和随机过程（例如，均值-回复 利息率预测）。
· 运营风险 –
队列模型和运营风险分析。
·优化 –
离散，连续，动态，以及随机优化模型被用于决定最有效的信贷风险组合，在风险价值的确定，资产配置，投资机会，同时决定默顿外部信贷风险的双因素解决方案。
· 不履行行为的概率模型 –
工具软件包括内部，外部，市场的以及历史的信贷不履行行为。我们应用基于期权的模型决定不履行信贷的概率水平。
· 套期保值模型 –
Delta套期保值模型，Delta-Gamma双套期保值模型，外汇交易套期保值模型，等等都提供在这个软件工具之中。
· 敏感性分析
– 期权敏感性分析包括计算债券-负债第一订购期和第二订购期凸面。
· 评估
– 通过计算决定套期保值的价格，其它的像永久导数模型和奇异期权模型都包含其中。
· 在风险价值 –
在风险价值中的协方差静态模型包括使用蒙特卡洛仿真，以及可客户化的 (Basel II的信贷数量要求).
· 收益曲线模型 –
插值模型，外推模型，均值-回复模型，BIM和随机Vasicek结构模型都包含其中。和Risk
Simulator软件结合，可以模拟均值-回复，跳跃-扩散，随机预测和评定价格和利率。
RISK SIMULATOR软件: 蒙特卡洛风险仿真模块
· 仿真。通过对事件成千上百次的仿真量化风险的大小，包括事件发生的可能性水平。25个概率密度函数包含在Risk
Simulator之中，包括可客户化的概率分布。历史仿真和自助法仿真可以决定相关的风险问题，输出预测统计报告。也可以确定
Value at Risk (资本风险要求)
。
· 确定关键的风险因素，通过参数发现对总体风险影响最大的关键性因素。在考虑相关性之后，测定关键风险因素对企业的影响大小。
· 概率分布拟合。成百上千个数据被转化成单一的概率分布，为模拟信贷风险，运营风险，和市场风险提供了稳定简单的方法。
· 决定先验变量对最后输出的影响大小，以及变量与变量之间的相关程度。
·最大似然模型。最大似然反复和内部优化过程用来模拟二进制变量（变量是二进制的，在0和1之间取值）。这是关键的分析方法有多种用途（例如，决定信贷的限额，以及在给定公司资产，资产的波动性，或者借贷人年龄，教育水平，工作年限的条件下，估计偿还贷款的特征）。
· 随机参数估计。这个工具用来决定回报曲线，以及其他宏观经济变量模型中的正确的输入参数。
· 统计分析工具。这个工具用来在进行任何类型的预测或者数据分析过程之前，测定数据的特征。每种测试都会输出简单详细的报告，这样就不需要任何计量经济学家或者统计专家帮助解释最后的输出结果。这些测试包括，异方差性，多重共线性，非线性，自回归性，部分自回归性，分布滞后性，正态性和球面形，非稳定性，随机特性，线性和非线性相关，方差膨胀因子，等测试。
RISK SIMULATOR软件: 优化模块
· 运行静态优化，动态优化，纯随机优化，进行有效的资产配置，项目选择，信贷组合优化，以及其他的风险优化。
· 有效的进行资产配置，找到在预算条件下，最大的回报和最小的风险组合，以及有限的资源下的产品产出组合。
· 发现相关参数间的显著性水平，以及它们对不确定性水平的贡献大小。
RISK SIMULATOR软件: 预测模块
从基本的多元回归模型到高级的计量经济学模型，以及Box-Jenkins ARIMA模型，随机过程模型（均值-回复，跳跃传播，随机步骤），可以用来预测经济现象（利率，通货膨胀率，外汇交易，以及其它）。这些模型还带有数据诊断工具，决定数据的平稳性，数据的随机性等等。
REAL OPTIONS SLS软件: 实物期权分析模块
· 美式期权，百慕大期权，欧式期权，亚洲期权和混合期权，运用闭合模型，包括二叉栅格和三叉栅格以及多叉栅格模型。
· 实物期权包括：扩展期权，执行期权，放弃期权，交易期权，障碍期权，多阶段连续混合期权，多重标的资产期权，以及任何可客户化的期权。分析可以结合Basel
II模型工具软件和Risk Simulator软件建立综合和强大的风险，决策，和战略分析模型。
· 在银行业，实物期权分析可以用于评估契约条款（障碍期权和其它类型的期权），担保支出（执行期权），评估企业或者项目的价值（扩展期权），清算（放弃期权），以及很多其它的应用。
培训和咨询
高级分析工具例如Basel II工具软件，Risk Simulator软件和 Real
Options SLS
软件可能操作起来十分的简便，但是如果使用不当也会发生很多的问题。充分的理论理解和多次的使用是十分重要的，因此培训便十分的必要。风险分析课程是一个集中于现有软件工具的培训课程。培训的内容包括风险和不确定性分析，信贷风险，市场和运营风险。涵盖的课题包括使用蒙特卡罗仿真进行基本的风险分析，带有相关性的仿真分析，用于解释输出结果的统计基础理论，预测（时间序列预测和横截面预测），外推法，过程随机预测，线性优化（整数变量和连续型变量的优化），等等。我们也提供注册风险管理师认证（CRM）和高级风险管理师认证（SCRM）。
辅助教材
· 5本由软件的创始人编写的关于风险分析，仿真，预测，优化，实物期权以及期权价值评估的教材
· 关于风险分析的培训DVD（仿真，预测，优化，实物期权，以及应用商业统计）
· 关于风险管理，仿真，预测，优化和实物期权分析的现场培训
· 详细的使用手册帮助文件，和大量的案例文件
· 现场的项目咨询
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